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시타델이 엔트리파워볼 메릴린치의 DMA(직접주문 전용회선) 시스템을 통해,
1,000여 개 종목에 걸쳐서 초단타 매매 (스캘핑) 거래를 반복했다고 하는데,

그중에는 코스피 상장 종목이 약 800개, 코스닥 상장 종목은 약 1,400개로,
국내 증시 상장 종목의 절반 정도가 그들의 타켓이 되었다.

메릴린치는 2008년 금융위기 당시, 리먼 브러더스와 함께 파산한 후,
뱅크오브아메리카(BOA)에 인수되며 극적으로 살아났다.

현재는 BOA 산하의 금융투자회사로써 모건스탠리,
골드만삭스와 더불어 미국 3대 투자은행으로 불리고 있다.
과거 초단타 매매 (스캘핑) 의 중심 세력은 개인 투자자들이었다.

기관투자자들은 덩치가 큰 만큼 상대적으로 투자의사 결정에 시간이 걸렸던 탓에,
거래 횟수를 늘리더라도 고작 데이트레이딩 수준이었다.

그러나 2010년을 전후로 통신회선 속도가 급속도로 개선되면서 미국 금융 시장에서는
어느새 일반 거래보다 알고리즘 거래 비중이 높아지는 기이한 현상이 일어나기 시작했다.

이와 동시에, 르네상스 테크놀로지, 투 시그마 인베스트먼트,
디이쇼 같은 퀀트펀드들의 알고리즘 매매기법이 주식시장은 물론 옵션거래나 ETF 같은 파생 금융시장에도 침투하면서,

미세한 주가 변동의 시세차익을 노리는 초단타 매매 (스캘핑) 방식이 대세로 부각되기 시작했다.

그런데 문제는, 이들의 매매기법 중에는 ‘개미들의 통수를 치는 비열한 수법’이 적지 않았다는 점이다.

초단타 알고리즘 매매 사례 1알고리즘 거래 예약주문으로
허수성 매수 물량을 대량 투입해서 일반 투자자(개미) 들의 추격 매수를 유발한 후,

시세가 오르면 보유 물량의 절반을 청산(매도) 해서 차익을 얻고,
나머지 반은 호가(가격) 가 원래 대로 돌아오면 본전가로 청산하고 빠지는 전략.
개미들은 매수 호가와 매도 호가의 차이 (스프레드) 가 있는 탓에,

진입하자마자 약간의 손실액이 발생하지만,
공룡 세력들은 이러한 핸디캡이 거의 없는데다가,
빅데이터와 인공지능이라는 강력한 무기를 가지고 있다.

이덕분에, 그들은 개미들이 지불하는 스프레드 안에서 미세한 수익을 뽑아 먹고 나오는
‘저위험 고수익’전략을 실행할 수 있게 된다. (대부분이 하이레버리지 매매)

초단타 알고리즘 매매 사례 2현재 호가(가격)보다
미세하게 높은 호가로 대량 매수 주문 역지정가 을 걸어 놓고,

이후 주가가 조금만 오르면 보유 물량을 청산 (매도) 해서 차익 실현을 노리는 전략.
(물론 공매도 포지션으로 진입하면, 이 경우와 정반대의 의미가 된다)

시장 감시규정 제4조 1항 5호에 따르면 허수성 주문은,
매수세를 유인하여 높은 가격에 자신의 보유물량을 매도한 후
해당 매수주문을 취소하는 것으로 이는 공정거래질서 저해행위 (시장교란행위) 에 해당된다.

그러나, 사례 2 같은 경우는 엄연한 합법행위로,
어느 정도 경험있는 트레이더라면 누구나 시도해 봤을 매매 전략이다.

브로커에 따라 다르긴 하나,
FX마진거래의 수수료는 실제 거래액의 0.003~0.008%로
주식 거래하고는 비교할 수 없을 정도로 저렴한 수준이다.

이 정도 수준이면 세력들과 비교해도 별 차이 없는 수수료이니,
실력만 있다면 개인 투자자도 충분히 초단타 스캘핑에 도전해 볼만 하다.

FX마진 선진국 일본에서는, 연 수익 10억 원이 넘는 스캘핑 전업 트레이더들이 수두룩하다.
우리 같은 개미들이 많지 않은 종잣돈으로 단기간에 성공할
수 있는 유일한 방법이 ‘초단타 스캘핑’이라는 것은 누구도 부정할 수 없을 것이다.

다크풀 (dark pool) 이란, 투자은행 등의 금융기관이 고객의
주문정보를 외부에 공개하지 않고 익명성을 지키면서 보관하는 영역이다.

가령 우리나라 연기금이 다크풀을 통해 메릴린치에게 구글의 주식
100만 주 매수 주문을 넣었을 경우, 메릴린치는 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

그러나 실제로 월가에서는, 이러한 정보를 누군가에게 대가를 받고
누설하는 행위가 암묵적인 관행으로 여겨지고 있다.
그리고 퀀트펀드 등의 알고리즘 트레이더들은 이 정보를 입수해서 초단타 매매로 손쉽게 이익을 취한다.

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